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债市参考2019年10月8日

2019-10-08

中行交易员:顾怡杰、蒋辰、宋颖杰、杨宁

【逐日存眷】

中国9月末外汇储备3.0924万亿美元,预估为3.1056万亿美元,前值为3.1071万亿美元。外管局消息说话人、总经济师王春英:我国外汇市场运转安稳,外汇储备范围小幅动摇重要受估值身分影响,范围整体保持稳定;我国经济生长有巨大年夜的韧性、潜力和回旋余地,经久向好的生长态势没有改变,并持续推动全方位改革开放,这将为外汇储备范围保持整体稳定供给有力支撑。

【市场评述】

银行间资金市场--资金面紧均衡

上周一,央行暂停地下市场操作,当天有200亿元7天逆回购到期,是以净回笼资金200亿元。由因而跨季前最后一个交易日且长短银假期,市场需求集中在7天、14天跨季种类,融出略显缺乏,资金面保持紧均衡。午盘后市场需求不减,邻近尾盘市场供给才渐渐增长,资金面回归安稳。地下市场方面10月前两周共有3400亿逆回购到期,估计隔夜回购利率DR001将很快回归到2%上方。

利率债市场--收益率窄幅动摇

上周一,为国庆节前最后一个交易日,市场交投较为油腻。利率债市场无一级发行。二级市场情感沉着,尔后公布的官方PMI及财新PMI数据好过预期,收益率小幅下行,午后有所回落。截至收盘,10y国开190210收报3.60%,下行1bp;5y国开190208收报3.375%,与前一交易日持平;10y国债190006收报3.14%,下行1bp;5y国债190004收报2.9550%,下行0.25bp。

信用债市场--收益率持续动摇整顿

上周一,银行间信用债市场交投活泼程度普通,收益率持续动摇整顿。6m AAA短融的中债估值位于3.02%,较前一交易日下行1bp,1y AAA短融的中债估值位于3.12%,较前一交易日下行2bp。中票方面,3y AAA中票的中债估值位于3.47%,较前一交易日下行3bp,5y AAA中票的中债估值位于3.81%,与前一交易日持平。

利率交换市场--收益率窄幅动摇

上周一,由于邻近国庆假期,利率交换市场成交油腻。Repo 1Y收在2.695%,Repo 5Y收在2.965%。Shibor 1Y收在2.955%,Shibor 5Y收在3.355%。LPR端,LPR 1Y收在4.165%,LPR 2Y收在4.14%,LPR 3Y收在4.13%。过节时代,海内经济数据低迷,全球PMI持续下行,激起避险情感升温,股市回落,债券收益率再度下行,美国国债收益率再次接近前期低点。中国9月份PMI则略有上升。短期内里美能否能杀青协定是利率市场最大年夜的风险点。

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